[퀀트투자]HayMan님의 모멘텀+PBR 전략

퀀트 투자에 관심을 가진 후, 흥미로운 퀀트투자 종목이 있어서 소개합니다.

Hayman님의 모멘텀 + PBR 전략

매매전략은 다음과 같다.

**필터링**
거래정지/당기 순이익 및 자본총계 0이하/ETF 제외
배당수익률 0프로 이상
0.3 < PBR < 1 & 0 < PER < 10
모멘텀 합 0이상(왜 넣었는지는 모름)

**매수 종목**
250일 모멘텀(당일 종가/전날 종가)합 높은순
PBR 낮은 순으로 스코어를 매긴 뒤
스코어를 합해서 스코어가 낮은 30종목 매수
매달마다 리밸런싱

[출처] [쉬어가기] 모멘텀+PBR 전략|작성자 HayMan

키움증권에서 제공하는 API를 통해서 자동화 시스템을 만들어보았다.

관련 주소는 다음과 같다.

파이썬을 이용한 키움증권 API 

1회차 종목은 첨부파일에 넣어놨다.

momentum 10-2.xlsx